Maîtriser les règles prudentielles Bâle 3

Prérequis

 

Aucun

 

Apports de la formation

  

Connaître les règles prudentielles Bâle 3.

Identifier les enjeux et les impacts de l’application de Bâle 3.

Comprendre la lecture des états règlementaires Bâle 3.

Savoir mesurer les ratios prudentiels (solvabilité, liquidité).

Maîtriser la communication en matière prudentiel (ICAAP, ILAAP).

 

Plan de la formation

 

Module 1. Présentation générale

Passage de Bâle I à Bâle III

Architecture de Bâle III

Présentation du ratio de solvabilité

Présentation des ratios de liquidités : LCR, NSFR

Cadrage entre comptabilité et prudentiel

 

Module 2. Calcul et suivi des fonds propres Bâle 3

Eléments de calcul

Détermination du Common Equity Capital (CET 1)

Détermination du Additionnal Tier 1 Capital (AT1)

Détermination du Tier 2

Traitement des intérêts minoritaires

Traitement des participations

Niveau d’exigences de fonds propres

 

Module 3. Traitement du risque de crédit dans le cadre de Bâle 3

Approche standard du risque de crédit

Approche IRB du risque de crédit (modèle interne)

Traitement des actions

Pertes attendues et provisions

Techniques d’atténuation du risque de crédit

Risque de contrepartie

 

Module 4. Traitement du risque de marché dans le cadre de Bâle 3

Périmètre du portefeuille de trading book

Approche standard du risque de marché

Approche modèle interne du risque de marché

 

Module 5. Traitement du risque opérationnel dans le cadre de Bâle 3

Nature des risques opérationnels

Approche de base du risque opérationnel

Approche standard du risque opérationnel

Approche mesure avancée du risque opérationnel

 

Module 6. Ratio de liquidités

Principes du ratio de liquidité

Ratio de liquidités à court terme (LCR)

Ratio de liquidité à long terme (NSFR)

 

Module 7. Ratio de levier

Principes du ratio de levier

Détermination du numérateur

Détermination du dénominateur

 

Module 8. Surveillance prudentielle (pilier 2)

Objectifs de la surveillance prudentielle

Evaluation de l’adéquation du capital économique

Revue du processus par les superviseurs

Stress-tests

 

Module 9. Communication relative à Bâle 3 (pilier 3)

Principes généraux en matière de communication

 

Nature des informations à publier

 

 Outils pédagogiques

 

Vidéos de formation (e-learning) consultables sur Internet.

Supports de formation envoyés par mail.

Cas pratiques et corrigés envoyés par mail.

Assistance téléphonique pour répondre aux questions.

Test final de validation des acquis de la formation.

 

Certification - Diplôme

 

Délivrance d'une attestation certifiant le suivi de la formation et l'acquisition des connaissances.

 

Tarif 

 250 euros


Kit de formation "Maîtriser les règles prudentielles Bâle 3"

250,00 €


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